文章目录
- 1 、10年期国债期货合约的报价为97-125,则该期货合约的价值为()美元_百度...
- 2、美国长期国债期货和欧洲美元期货的报价和合约面值
- 3、国债期货有几个合约标准
- 4 、国库券面值是终值还是现值?
- 5、93年国库券100元面值
10年期国债期货合约的报价为97-125,则该期货合约的价值为()美元_百度...
1、合约价值=97×1000+15×325=9751625(美元)。
2 、本题合约价值为(98+15/32)1000=98468.75(美元) 。
3、该题中 ,10年期国债期货报价98-175,计算为1000*98+15*(1/32)*1000美元,前面不解释了 ,关键是15,因为报价的小数部分是0.175,相当15个最小报价单位 ,而1个报价单位是1000美元的32分之1,即325美元,15个最小报价单元就用15*325就对了。
4、年国债期货的合约面值均为10万美元 ,30年期国债期货的最小变动价位为1/32,5年 、10年期的国债最小变动价位为1/32的1/2,CBOT中长期国债期货报价是按每张债券100元面值进行报价,格式为“XX—XX ” ,“—”号前面的数字代表整数部分,后面的数字代表多少个1/32。
5、【答案】:C 98-15代表的价格为:98+15/32=98.46875(美元);对应的合约价值为98.46875X100000/100=98468.75(美元) 。
6、【答案】:A 10年期国债期货合约的合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。
美国长期国债期货和欧洲美元期货的报价和合约面值
1 、年期:每100美元的国债,每年4美元的息票 ,96%的收益率,现售价100.25美元,到期日为2018年8月15日;30年期:每100美元的国债 ,每年5美元的息票,33%的收益率,现售价1078125美元 ,到期日为2038年8月15日。
2、年期国债期货合约标的采用名义标准券设计,其面值为100万元、票面利率为3%的名义长期国债 。“名义标准券”,是指票面利率标准化 、具有固定期限的假想券。国际上 ,美国、德国、澳大利亚 、韩国、英国和日本等国债期货较为成熟的国家均采用“名义标准券 ”作为国债期货合约标的。
3、欧洲美元期货的合约单位100万美元 。欧洲美元期货合约的合约单位是本金为1000000美元,期限为3个月期欧洲美元定期存单。欧洲美元期货已经成为全球金融期货市场中更具有流动性,更受欢迎的合约之一。
4 、指数报价:100万美元3个月国债,以100减去不带百分号的年贴现率方式报价。如果成交价为958时 ,意味年贴现率为(100-958)=42%,即3个月贴现率为42/4=605%,也意味着1 ,000,000×(1-605%) = 93950的价格成交100万美元面值的国债 。
国债期货有几个合约标准
1、标准化的国债期货合约条款包括以下几点: 交易单位(Trading Unit): 也称为合约规模,这是交易所对每份期货合约设定的基础交易量 ,决定了交易者可以买卖的最小单位。 报价方式(Price Quotation): 短期国债期货采用指数报价法,即以100减去年收益率的形式呈现。
2、短期国债期货合约的报价方式采取指数报价法,即100减去年收益率 。最小变动价位(minimumpricechange):是指在期货交易中价格每次变动的最小幅度。每日价格波动限制:是指为了限制期货价格的过度涨跌而设立的涨跌停板制度。合约月份(contactmonths):是指期货合约到期交收的月份 。
3 、目前我国国债期货分为5年期合约与10年期合约的挂牌交易 ,这样使得投资者可以灵活选择品种,还可以选择做空或者做多进行双向交易,因此整个国债期货市场开始活跃 ,各品种成交规模开始增大。
4、TS,五年期国债期货的交易代码是:TF,十年期国债期货的交易代码是:T。国债期货合约目前有3个:二债、五债和十债 。二债:代码TS,合约标的是面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债 五债:代码TF ,合约标的是面值为100万元人民币 、票面利率为3%的名义中期国债 十债:代码T。
5、1312国债期货合约:是上市交易最久的国债期货合约,由10年期记账式国债和一期一次还本付息的记账式国债组成,由上期所上市交易。 2204国债期货合约:是上期所推出的首个4年期国债期货合约 ,由20年期和4年期记账式附息债组成,于2022年4月17日上市交易 。
6、从国际国债期货市场的经验和我国期货市场的实践来看,要设计一个成功的国债期货合约首先必须遵循一些普遍原则 ,也就是该期货合约必须至少满足以下四个条件:(1)期货合约必须保证套期保值效果,使市场参与者能够通过期货市场回避风险。
国库券面值是终值还是现值?
终值(Future value),是指某一时点上的一定量现金折合到未来的价值 ,俗称本利和。单利终值公式:F=P*(1+n*i)。现值也是折现值也称贴现值PDV(Present Discounted Value)是将未来的一笔钱按照某种利率折合为现值,通俗地说,折现值是指将来的一笔资产或负债折算到现在 ,值多少 。
现值。根据查询中国经济网显示,面值是债券到期时应付的金额,即未来的支付,而现值是现在债券购买人支付给债券发行人的金额 ,即现在的价值,债券面值是现值。
国债的终值和现值可以通过以下公式进行计算:终值(Future Value,FV):终值是指某项投资在未来某一时间点的价值 ,也就是投资的本金和利息之和 。
现值是指将来一笔预期的现金流量折算到当前时点的价值,也即将来的一笔现金流量在当前时点的价值。终值是指将来一笔现金流量在未来某个时点的价值,也即将来一笔现金流量在特定未来时点的价值。终值可以通过将现值按照一定的利率进行复利计算得到 。
现值跟终值的区别是现值就是开始的资金 ,终值就是最终的资金。现值:也称折现值 、贴现值、资本化价值。会计计量中的现值,是指对未来现金流量以恰当的折现率折现后的价值,是考虑货币时间价值因素等的一种计量属性 。
终值 ,是指某一时点上的一定量现金折合到未来的价值,俗称本利和。终值的计算需要根据不同的情况来进行,比如单利 ,复利,年金等都有终值,最简单的是单利的终值,单利终值公式:F=P×(1+n×i) ,其次是复利的终值,其计算公式为:F=p(1+i)^n(1+i)^n。
93年国库券100元面值
1、年五年期的100元国库券,5年到期应计付利息730元 。由于国家规定国库券是按期偿还本金 ,利息在偿还本金时一次付给,不计复利,所以持1993年100元国库券去财政 、银行网点兑付 ,只能兑付本金加利息共1799元或1730元。
2、您好!93年100元国库券有两个品种,一个是3年期的(红色),年利率为196%+保值贴补率 ,到期本息为1799元;另一个是5年期的(绿色),年利率为186%+保值贴补率,到期本息为1730元。现在银行还可以兑换。在钱币交易市场上 ,挺版新品的价格在220元/张左右 。
3、国库券的价值一般取决于品相 、原面值、时间年份、发行量以及库存量,1993年国库券100元,三年期的,现在能兑换具体价值多少还需根据实际情况来看。应答时间:2022-02-17 ,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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