文章目录
- 1 、怎么看美国国债的报价
- 2 、为什么很多国债的价格的最小变动价位为1/32个点
- 3、《国债期货》:如何计算国债期货的基点价值?
- 4、10年期国债期货合约的报价为97-125,则该期货合约的价值为()美元_百度...
- 5 、《国债期货》:什么是债券基点价值?
怎么看美国国债的报价
美国10年期国债实时行情查看时用户可以在百度搜索中输入“美国十年期国债收益率 ” ，然后在搜索的结果中选择一个进行查看就可以。一般来说 ，当美联储加息，美国十年期国债收益率就会上升，美联储降息 ，十年期国债收益率就会下降 。美国国债是指美国财政部代表联邦 期,货期,货期,货 发行的国家公债 。
美国十年期国债利率可以在美联储官网和美国商务部网站可以查看。投资者还可以开立一个美股账户 ，在交易软件直接搜索美国十年期国债即可查看。国内有很多财经网站均可以查询，比如：华尔街见闻 、新浪财经等 ，但谨防会有广告 。
在弹出的下级菜单中点击选择“全球 期,货期,货期,货 债券 ” ，进入详细页面 。在跳转的页面左边区域点击选择”美洲“。在页面右边查找 期,货期,货期,货 债券位置点击国家和地区下拉框，如图所示 。在下拉菜单中选择“美国” 。点击“搜索 ”按钮。页面下方将出现美国国债利率信息 。
为什么很多国债的价格的最小变动价位为1/32个点
1、其中 ，由于5年期 、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2 ，所以“— ”后面有出现3位数的可能 。
2 、CBOT30年国债期货的合约面值均为100000美元，合约面值的1%为1个点 ，也即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点 ，即代表325美元/合约，即1000*1/32=325美元；5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2 ，即1625美元/合约。
3 、年国债期货的合约面值均为10万美元 ，30年期国债期货的最小变动价位为1/32，5年 、10年期的国债最小变动价位为1/32的1/2，CBOT中长期国债期货报价是按每张债券100元面值进行报价 ，格式为“XX—XX” ，“— ”号前面的数字代表整数部分，后面的数字代表多少个1/32 。
4、这是美国CBOT中长期国债期货的报价方式 ，称为价格报价法 。“- ”前面的数值代表多少个点 ，而1个点代表国债期货合约面值的1%。如合约面值100000美元，则1个点代表：100000 x 1% = 1000美元 。“-”后面的数值代表多少个1/32点 。1/32点是该合约的最小变动价位。
5 、国债期货与股指期货的差异在合约规则差异上：单从国债期货与股指期货合约规则看 ，两者的交割方式与合约标的 ，报价方式和最小变动价位，合约月份 、交易时间及最后交易日 ，每日价格更 期,货期,货期,货 动限制和更低交易保证金都有较大区别。
6、如果剩余期限范围过大 ，通过转换因子折算得到的债券交割价格与债券的实际价格差异过大，过大的基差就会导致套期保值的效果下降 ，使得套期保值者使用期货避险的意愿下降 。（3）报价方式 、最小变动价位 中金所上市的国债期货采用百元净价报价 ，最小变动单位是0.005元 。
《国债期货》:如何计算国债期货的基点价值?
1 、基点价值是指应计收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额，也就是0.01个百分点时（1个基点），债券价格的变动值。基点价值是价格变化的绝对值 。
2、基点价值是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起债券价格变动的绝对额 。由于国债期货合约的基点价值约等于更便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子 ，比较债券组合和国债期货合约的基点价值 ，可以得到对冲所需国债期货合约数量。
3、CBOT的中长期国债期货采用价格报价法 。30年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点 ，即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点 ，即代表325美元/合约；此外，5年 、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2 ，即1625美元/合约 。
10年期国债期货合约的报价为97-125,则该期货合约的价值为()美元_百度...
合约价值=97×1000+15×325=9751625（美元）。
本题合约价值为(98+15／32)1000=98468．75(美元) 。
该题中 ，10年期国债期货报价98-175，计算为1000*98+15*（1/32)*1000美元 ，前面不解释了 ，关键是15，因为报价的小数部分是0.175 ，相当15个最小报价单位 ，而1个报价单位是1000美元的32分之1，即325美元，15个最小报价单元就用15*325就对了 。
《国债期货》:什么是债券基点价值?
基点价值（BPV或DV01）是指应计收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额 ，也就是发生0.01个百分点的变化时 ，债券价格的变动值。基点价格值是价格变化的绝对值 。
BP是金融工具市场利率和债券收益率的标准计量单位 。Basis Point (BP)是金融工具市场利率和债券收益率的标准计量单位。同时，BP的概念在资本充足率(Capital Adequacy Ratios)的计量中也有重要意义。一个基点等于一个百分点（%）的百分之一 ，即万分之一 。100个基点等于1个百分点 ，即1基点等于0.01个百分点 。
基点价值是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起债券价格变动的绝对额。由于国债期货合约的基点价值约等于更便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值 ，可以得到对冲所需国债期货合约数量 。
基点价格值是指到期收益率变化一个基点 ，也就是0.01个百分点时，债券价格的变动值 。债券面值是指债券的票面价值 ，是发行人对债券持有人在债券到期后应偿还的本金数额 ，也是企业向债券持有人按期支付利息的计算依据。
久期又名麦考利久期，指的是债券的平均到期时间 ，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间 。简单说 ，就是我买了一个债券要多长时间还完，久期可以告诉我们 。久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性。修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例 。
bp是基点（Basis Points）的缩写 ，是债券市场中衡量收益率和利率变化的单位 。债券bp通常表示为1/10000 ，因此1bp等于0.01%或0.0001。这意味着，如果债券价格上涨10个bp ，其价格将上涨0.1% 。同样 ，如果债券价格下跌10个bp，其价格将下降0.1% 。
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