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股指期货如何实现套利
- 通过同一标的资产的期货合约和现货(股票)之间的基差变动来实现套利。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货,待基差回归正常水平时平仓。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利:- 同时进行牛市和熊市的交易 。
首先,计算每个股指期货合约的合理价格 ,这基于理论定价模型,如持有成本定价模型或区间定价模型。接着,通过比较期货合约的理论价格和实际交易价格 ,确定是否存在无套利区间。理论价格通常会考虑融资成本、股息收益等因素,而实际交易价格则会受交易成本(手续费、资金成本和冲击成本)影响 。
时间套利 交易商根据同一交易所上市但交割月份不同的同一品种期货合约之间的价差进行的套利交易。例如,当沪深300股指期货的if1009合约与if1012合约的差价达到一定程度时 ,投资者可以进行跨期套利,这是实现股指期货套利必不可少的途径。
股指期货具备什么功能
股指期货具有发现价格的功能,通过在公开 、高效的期货市场中众多投资者的竞价 ,有利于形成更能反映股票真实价值的股票价格 。期货市场之所以具有发现价格的功能,一方面在于股指期货交易的参与者众多,价格形成当中包含了来自各方的对价格预期的信息。
股指期货的主要功能是价格发现、套期保值和投机 ,可用于规避股票市场的系统性风险。
股指期货是一种衍生工具,具备多种功能 。首先,股指期货可以用作风险管理工具。对于股票投资者而言,当市场风险增大时 ,可以通过股指期货来进行对冲,以保护投资资产。因为股指期货的价格与股票指数密切相关,所以通过买入或卖出股指期货 ,可以有效降低投资组合的风险敞口 。其次,股指期货还可以用于资金运用。
期货最基本的功能就是规避风险和价格发现,股指期货亦是如此。故此题选D。
什么是股指期货套利?股指期货与现货指数套利原理介绍
股指期货与现货指数套利原理 指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略 ,以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润 。
所谓套利就是利用相关市场或相关合约间的价差变化进行反向交易,以期价差发生有利变化而获利的行为.投资者只有先了解股指期货与现货之间价差形成的原理,才能更好地把握住股指期货的套利机会。
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格 ,同时参与股指期货与股票现货。
股指期货与现货指数套利指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略,以谋求从期货 、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润 。
期现套利。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时,投资者可以通过买进低估资产、卖出高估资产 ,待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易,从而获得较为稳定的收益 。这种交易行为被称为期现套利。
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