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如何解释期权的跨式价差交易合约
1、期权的跨式价差交易合约是一种期权策略，涉及同时买入或卖出不同行权价但属于相同到期日的认购和认沽期权合约 。这种策略利用了不同行权价之间的价差来寻求利润 。以下是解释期权的跨式价差交易合约的要点：策略概述：跨式价差交易合约是一种组合策略 ，同时涉及认购和认沽期权合约。
2 、跨式委托是指同时买进或同时卖出同一标的物买权和卖权 ，且数量相同，是一种期权交易策略。跨式委托与价差委托的下单方式不同 。跨式委托在限价时，是以两期权价格的和委托；价差委托可以以市价或限价的方式委托 。
3 、股市是一个变化莫测的市场 ，股市宽跨式期权指的是由一个看涨期权多头和看跌期权多头组成或一个看涨期权空头和一个看跌期权空头组成 ，两种期权的到期时间相同，但具有不同的行权价格。也称为底部垂直价差组合是买进区别敲定价格、同一到期日的一份看涨期权合约和一份看跌期权合约 。
4 、宽跨式期权是一种金融衍生品 ，它是一种以标的物价格为基础的期权合约 ，可以使投资者获得更大的收益，也可以帮助投资者降低风险 。它的特点是 ，投资者可以持有两个期权合约 ，一个是看涨期权合约，另一个是看跌期权合约 ，它们的行权价格相差较大 ，投资者可以利用它们之间的价差来获得收益。
期货市场上某品种不同交割月的两个期货合约间的将价差将扩大,套利者...
【答案】：A 如果套利者预测两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的期货合约 ，同时卖出价格较低的期货合约 ，即买入套利 。
【答案】：A 如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约 ，我们称这种套利为买入套利 。如果价差变动方向与套利者的预期相同 ，则套利者同时将两份合约平仓而获利。
买进套利是指套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“边 ”同时卖出价格较低的一“边 ”的套利方式 。
救命大问题,期货价差变动内在原因!
是说造成远期合约价格相对下降吧 ，通常正向市场是期货市场的常态 ，也就是远期价格高于近期，而如果受供不应求的影响 ，则近期价格上升迅猛 ，形成高于远期的逆向市场 。近期合约价格上升主要是由全球范围内供应短缺所引起。
害怕止损，害怕亏损 。通常的原因是交易者害怕失败 ，不敢接受亏损 。这样的交易者自尊心比较强。提前平仓。一旦平仓 ，就不会焦虑：而焦虑的原因是害怕仓位反转，交易者需要快速得到慰藉 。一厢情愿 。交易者不想控制交易 ，也不想对交易负责。交易者没有能力接受现实 。
因此 ，以上三个因素都无法解释股市的不振，政策的影响自然成为股市持续下跌的关键，而相对于货币政策而言 ，中国股市低迷的最重要原因是监管政策的内在制度性缺陷 。中国股市低迷的“病根”是公平与效率的缺失 ，而发行体制的制度性缺陷正是造成这一问题的主因。
期货价差是什么?
价差包括期货和现货价差，不同期货品种之间的价差 ，还有就是你刚才说的同一种合约不同月份之间的价差 。
期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差 。故本题答案为BC。
所谓的价差期货说的就是期货的套利 。套利的种类也有好几种：期现套利：利用期货与现货的价差套利 ，简单来说就是期货与现货的差价不在历时正常水准就会产生套利的空间 。跨期套利：同品种不同月份的合约的差价不在正常水准存在的差价就是套利的空间。
我帮您查了一下，期货价差是使用建仓时 ，然后价格高的合约价格减去价格较低的合约价格的意思 ，希望我的回答能帮到您 。
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