文章目录
- 1 、举例说明股指期货交易中套期保值交易策略创富金融cf1234.com
- 2 、国债期货有哪些套利策略的方式
- 3、请举例说明期现套利
- 4 、交易案例分析套期保值、投机 、套利
- 5 、如何进行期货跨期套利交易
- 6、什么是期货套利
举例说明股指期货交易中套期保值交易策略创富金融cf1234.com
1、两项冲抵后净盈利：72万-66万=7999万.假设到12月的第三个周五 ，沪深300指数涨到5800点 ，股指也按5800点最终进行结算，那么你的股票肯定又赚不少 ，大约是：（5800-3710）/3710乘以100万=53万元 。同时期指也有盈利：（5900-5800）X300=3万元 。
2 、“套保 ”指的是期货里面存在着一个投机持仓限制 ，也就是规定了投机客户的更大持仓。而套期保值客户一般则不存在持仓限制 。但这个对于一般的中小资金影响并不大 。
3 、股指期货套利是期货套利交易的一种类型，其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。
4、(一)柜台交易：客户可以到银行柜台办理交易 。具体过程如下： 客户在柜台领取个人外汇买卖申请书或委托书 ，按表中要求填写完毕(一般填写买卖外币种类 、金额 、认可的牌价并签字) ，连同本人身份证、存折或现金交柜台经办员审核清点 。
5 、第软件。正规的平台都是使用MT4正版的交易软件，服务器都会在国外 ，这也就是偶尔会发生滑点 ，数据连接不上的部分原因；还有如果平台没有宣称不会滑点，这也要小心，因为有时候滑点在银行就会有 ，到平台肯定就更有 。当然也有一些平台有自己研发的交易软件 ，但是也同时会有MT4交易软件，比如FXCM福汇 。
6 、人民币升值 ，简单来讲 ，就是我们手中的钱啊，更值钱了。但这是相对于国外来说的 ，只有你去国外旅游或者去国外购买产品 ，你才可能享受到人民币升值带来的好处；当然，你购买部分进口产品 ，也可享受到价格下降的好处。因此 ，对于我们大多数老百姓来讲呢，升值对我们并无多大实质的好处 。
国债期货有哪些套利策略的方式
基差交易（期现套利）市场热点 ，分为买入和卖出基差 ，需注意利率期权价值对定价的影响 。不同于股票，国债期货基差非线性，需深思定价策略。 利差交易包括期限利差交易（如预期曲线陡峭 ，可进行期限对冲）和信用利差交易（如企业债信用利差缩小 ，可进行信用对冲） 。
国债期货的交易策略主要包括投机、套利和套期保值三种方式，每种策略都有其独特的交易 期,货期,货期,货 。投机策略：投机者预测价格变动 ，可分为多头投机（买入期待价格上涨）和空头投机（卖出期待价格下跌）。部位交易是常见策略 ，基于基本面判断，持续时间较长 。当天交易适用于短期市场变化 ，初级交易者常采用 。
国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离 ，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致 ，通常也称国债基差交易 。故本题答案为AD 。
国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC 。
请举例说明期现套利
1 、期现套利是指某种期货合约 ，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距 ，低买高卖而获利 。
2 、期现套利：比方正向市场中 ，期货价格比现货价格高出不少，除去运费和仓储费，还有利润空间 ，就会选择交割套利。跨市套利：利用同一品种在不同市场中价差的变化获取收益 ，如伦铜和沪铜之间的关系 跨品种套利：豆油、豆粕 、大豆之间的套利。黄金白银之间的套利 。
3 、ETF还有另一种套利方式：期现套利，就是ETF跟踪的指数（你的例子是上证50）的现货和股指期货之间进行套利（上证50跟踪的股票太少 ，偏差有点大 ，但也可以使用）：一边是50只股票，一边是期指 。当期现差价足够大时 ，买入低价卖出高价 ，实现套利。或者当股票（现货）大跌时，做空期指 ，来实现保值 。
4、如何利用股指期货进行保值、套利操作的案例分析：现在沪深300价格是3710点（5月10日盘中价格） 。
交易案例分析套期保值、投机 、套利
1 、买入套期保值：（又称多头套期保值）是在期货市场购入期货 ，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。【例】：某小麦加工厂3月份计划两个月后购进100吨小麦 ，当时的现货价为每吨1560元 ，5月份期货价为每吨1600元 。该厂担心价格上涨，于是买入100吨小麦期货 。
2、【答案】：套期保值是指企业为规避外汇风险 、利率风险 、商品价格风险、股票价格风险 、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具 ，使套期工具的公允价值或现金流量变动预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。
3 、比如：消费企业在期货市场以6580元/吨的价格买入300手V1205 ，此时现货市场价格为6450元/吨 。 1个月以后，现货市场价格如期上涨至6600元/吨 ，若没有期货市场的操作 ，则企业生产成本将上升，但期货价格亦上涨 ，企业在买入现货1500吨的同时 ，可以以相对高价对期货进行平仓 。
4、保值(hedging)，俗称“海琴 ” ，又称对冲贸易 ，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。卖出套保实例：（该例只用于说明套期保值原理 ，具体操作中 ，应当考虑交易手续费 、持仓费 、交割费用等 。
5、如何利用股指期货进行保值、套利操作的案例分析：现在沪深300价格是3710点（5月10日盘中价格） 。
如何进行期货跨期套利交易
1 、在进行期货跨期套利交易时，交易者需要关注同一品种不同到期月份的期货合约之间的价格差异，也就是价差。如果价差偏离了正常水平 ，交易者就可以通过买入低价的合约同时卖出高价的合约来进行套利。随着时间的推移 ，价差有可能会回归到正常水平，这时交易者就可以平仓获利 。
2 、期货跨期套利的操作 期,货期,货期,货 首先 ，我们应该意识到不同月份期货产品之间的合理价差 ，但标的物相同 。合理的价差一般由仓储费、交易费和资本利息费决定，不同月份期货合约的合理价差可以从历史数据中总结出来。在发现合理价差的前提下 ，如果价差过大 ，可以采用牛市套利的 期,货期,货期,货 。
3 、【1】当价差过大时，可以买入低价合约同时卖出高价的合约 ，价差一旦缩小便可以获利 。【2】当价差过小时 ，可以卖出低价合约并且买入高价合约，价差一旦变大就可以获利。
4 、第三 ，监控和调整套利头寸也是必不可少的环节 。在建立套利头寸后 ，投资者需要密切关注市场变化，定期评估套利头寸的风险和收益情况 。如果市场发生变化，投资者需要及时调整套利头寸 ，以确保风险可控 ，收益稳定。例如，如果价差进一步扩大 ，投资者可以适当减少持仓比例 ，以降低风险 。
5、商品期货套利交易模式1：当前套利 当前套利是一种利用同一商品的期货市场和现货市场之间不合理的价差进行套利的行为 。商品期货套利交易模式2：跨期套利 跨期套利是通过观察期货，合约价差的波动 ，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相同 、方向相反的交易头寸 ，通过套期保值或交割来结束交易的一种操作模式。
什么是期货套利
是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易 ，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为．期货套利形式有：跨期套利 、跨市套利、跨品种套利 。期货套利过程中的风险有：基差风险 。跟踪误差风险。强行平仓风险。
期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化 ，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为 。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为 ，那么就称为期现套利 。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为 ，那么就称为价差交易。
期货套利也称价差交易，它是利用暂时出现的不合理价差，进行一买一卖的交易 ，以赚取价差 。具体的交易方式是：买入或卖出某种期货合约的同时 ，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓（理论上一个合约赚 ，一个合约亏 ，只要价差扩大或缩小就赚钱），赚取价差获利的交易方式 。
期货中的套利即为跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种 ，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式 。
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