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期货套利:套利极简教学以及套利软件推荐
)《钱的外遇》 简单介绍了货币 、期货 、股票、房产、保险等投资方式，不过大多是从香港市场得出的经验 。 3)《解读基金：我的投资观与实践(修订版)》 基金入门的代表作 ，也是很多基金大V的启蒙书 。 4)《指数基金投资指南》 指数基金定投入门书 ，介绍了一种适合普通人的低估值定投策略。
推荐《学以致富》，这本《学以致富》正是投资的“《安全驾驶培训教材》” 。彼得·林奇用一种外婆跟你讲故事的方式 ，将资本主义在美国的发展 、股市的风云变幻 、投资的概况、选股的实务等投资的基础知识向你娓娓道来 。
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【入门级】斯坦福极简经济学 作者：[美]蒂莫西·泰勒 作者蒂莫西·泰勒 ，是斯坦福大学更受欢迎的经济学教授 ，美国经济协会权威刊物《经济展望杂志》主编，斯坦福大学“杰出教学奖 ”得主 ，美国通用教材《经济学原理》作者 。
期货交易的盈利是怎么计算的
1、期货收益的计算公式为：浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)×持仓量×合约单位-手续费；多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数；空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数 。举例来讲：一吨铜的价格是7万 ，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是5万 。
2 、正确的计算 期,货期,货期,货 是：利润＝（售价－买价）×手数×合同交易单位＝（18345－18135）×10×5＝2100×5＝10500元 多单盈亏＝（收盘点位－开盘点位）＊手数 空单盈亏＝（开盘点位－收盘点位）＊手数 比如 ，一吨铜的价格是7万 ，一手需要35万，按10％的利润率计算 ，因此 ，期货交易铜所需资金为3．5万元 。
3 、计算方式：当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）×合约乘数 。
什么是对冲套利?如何使用对冲套利实现风险管理?
总的来说，对冲套利是一种精细的市场操作艺术，它将风险管理与盈利机会巧妙结合 ，是金融市场上不可或缺的风险管理工具 。掌握并运用这一策略 ，将为投资者在期货市场中赢得更稳健的收益 。
对冲套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场 、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式 ，它丰富和发展了期货投机的内容 ，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化 。
总的来说 ，对冲套利是一种利用不同市场之间的价格差异来获利的策略 。它既可以用于投机 期,货期,货期,货 易 ，也可以用于风险管理。然而，需要注意的是 ，对冲套利也存在一定的风险 ，包括市场波动 、流动性风险以及价格预测错误等 。因此，在进行对冲套利交易时 ，投资者需要充分了解市场情况 ，并制定合理的风险管理策略 。
溢价套利。 就是当二级市场的ETF价格高于一级市场的净值是做的操作。交易者从二级市场买进ETF相对应一揽子股票，然后再用这一揽子股票到一级市场向基金公司申购ETF，也就是用一揽子股票换ETF基金 ，得到的ETF基金再去ETF的二级市场上以交易价格（高价）卖掉得到现金 ，从而实现“现金到现金 ”的套利交易 。
杠杆风险 交易所通常为合约对冲套利交易者提供杠杆，使得他们可以使用更多的资金进行交易 。然而 ，使用杠杆也意味着承担更高的风险 ，因为亏损的可能性也随之增加。技术风险 由于合约对冲套利交易需要使用各种技术手段来管理风险，因此由于技术问题或系统故障可能会导致交易失败或出现亏损 。
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