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期货利润怎么计算的?
正确的计算 期,货期,货期,货 为：盈利＝（卖出价－买入价）×手数×合约的交易单位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元 多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数 空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数 举例来讲：一吨铜的价格是7万 ，一手就需要35万 ，按照保证金比例10%计算 。
正确的计算 期,货期,货期,货 是：利润＝（售价－买价）×手数×合同交易单位＝（18345－18135）×10×5＝2100×5＝10500元 多单盈亏＝（收盘点位－开盘点位）＊手数 空单盈亏＝（开盘点位－收盘点位）＊手数 比如，一吨铜的价格是7万 ，一手需要35万 ，按10％的利润率计算，因此 ，期货交易铜所需资金为3．5万元 。
期货收益的计算公式为：浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)×持仓量×合约单位-手续费；多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数；空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数。举例来讲：一吨铜的价格是7万 ，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算 。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是5万 。
股指期货的盈利怎么算的
计算方式：当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）×合约乘数 。
股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据 。具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量) 。
你好，开仓价格减去平仓价格就是你盈利的部分 ，乘上你的开仓数量就是你盈利或亏损的合约总价值。开仓价格乘以你持仓数量就是你真实的持仓成本。以持仓均价计算的合约价值 ，得出来的是浮动盈亏数值 。
股指期货的盈利是按保证金比例算的 。目前，我国推出的股指期货的保证金按6月是合约价值的15% ，9月 、12月是合约价值18%。所以 ，假如你账户有50万，现在的点数假设是3000点 ，你现在买多1手 ，买的是6月合约，你需要缴纳保15%的证金即15万 ，如果涨了50点即到了3050点 。
看跌的人被称作空头 。多头和空头各支付10%-40%的保证金买卖股指期货合约(具体保证金数额由中国金融期货交易所规定) ，然后按照每一个指数点位300元的价格计算盈亏，指数每上涨一个点多头盈利300元 ，而空头亏损300元。指数每下跌一个点空头盈利300元 ，而多头亏损300元，这个300元/点叫价格乘数 。
什么是股指期货,是怎么计算盈亏的
简单说股指期货就是以沪深300股票指数为买卖对象，双向交易(可随意买多卖空) ，每一手交易合约以300元现金为一个基点(进行交易的指数点位每涨/跌1个点)进行累计计算盈亏 ，通过现金的方式当日进行交割结算 。
股指期货(Share Price Index Futures)，英文简称SPIF ，全称是股票价格指数期货 ，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约 ，双方约定在未来的某个特定日期 ，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖； 到期后通过现金结算差价来进行交割。
股指期货（Share Price Index Futures） ，英文简称SPIF ，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货 、期指 ，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约 ，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖 ，到期后通过现金结算差价来进行交割 。
股指期货（Stock Index Futures ，即股票价格指数期货，也可称为股价指数期货） ，是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约 。双方约定在未来某个特定的时间 ，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。股指期货交易的标的物是股票价格指数 。
股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约 。在具体交易时 ，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的 ，如标准·普尔指数规定每点代表500美元，香港恒生指数每点为50港元等。
股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约 ，在具体交易时 ，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的。
有没有什么好的量化投资策略(做的股指期货)?求大神帮助
1 、量化投资策略主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利 、商品期货套利 、统计套利、期权套利 、算法交易等 。那么，量化投资的期货策略是怎么样的呢？下面小编就给大家简单的介绍其中的三个操作 期,货期,货期,货 ，希望可以帮助到大家 。量化选股。量化选股就是采用数量的 期,货期,货期,货 判断某个公司是否值得买入的行为 。
2 、量化投资 ，是指通过借助统计学、数学 期,货期,货期,货 ，运用计算机从海量历史数据中，寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略 ，按照策略构建的数量模型严格执行投资 ，力求获得长期稳定可持续高于平均的超额回报 。 跟传统的主动管理 期,货期,货期,货 相比，量化投资是高投资广度 、低投资深度的一种投资 期,货期,货期,货 。
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4 、基于价格序列）。期权套利： 通过买卖不同期权合约组合 ，实现对冲或履约时的盈利 ，策略多样，如水平套利 、垂直套利等 。算法交易： 自动执行交易指令 ，根据算法的主动程度分为被动、主动和综合型 。资产配置： 量化投资结合传统理论 ，通过统计分析确定不同资产类别的权重，实现更精细化的投资组合管理。
5 、量化投资的期货策略 量化选股。量化选股就是采用数量的 期,货期,货期,货 判断某个公司是否值得买入的行为 。根据某个 期,货期,货期,货 ，如果该公司满足了该 期,货期,货期,货 的条件 ，则放入股票池；如果不满足 ，则从股票池中剔除 。量化选股的 期,货期,货期,货 有很多种，总的来说 ，可以分为公司估值法 、趋势法和资金法三大类。量化择时 。
6、量化对冲策略有哪些？α策略：用量化选股模型确定股票组合 ，同时买入股票组合，做空股指期货以对冲股票组合的市场风险（β） ，获取股票组合超越市场指数的超额预期年化预期收益 ，即α预期年化预期收益 。套利策略：是指利用同一资产标的在不同市场或不同时间的双重定价，低买高卖获取差价的投资策略。
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