文章目录
- 1、无套利区间在期指套利中的作用
- 2 、无套利区间什么意思
- 3 、股指期货无套利区间指的是什么
无套利区间在期指套利中的作用
1、无套利区间在期指套利中的作用 在期指套利中，无套利区间的作用非常重要。无套利区间是指在一个时期内 ，无论市场价格如何波动 ，都不会出现两个或多个不同的投资机会，使得从一个机会中获得的收益可以完全覆盖另一个机会中的损失 。
2、在股指期货中 。无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。对于套利交易者而言 ，超出无套利区间说明出现套利机会 ，在无套利区间之内则表明期货定价合理，没有套利机会。在期现价差高于无套利区间上限时 。
3 、对于套利交易者而言 ，超出无套利区间说明出现套利机会 ，在无套利区间之内则表明期货定价合理，没有套利机会 。考察无套利区间的具体特性即考虑相关成本因素后 ，发现相关成本实际上与投资主体 、交易策略甚至交易时间都存在关联 ，这就使得无套利区间实际上是个动态决定的区间。
4、无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间 。在这个区间中 ，套利交易不但得不到利润 ，反而将导致亏损 。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之 ，只有当实际期指低于下界时 ，反向套利才能够获利。所以A 、B 、c选项正确 。
5、交易成本 。在股指期货中，无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。股指期货全称是股票价格指数期货 ，是期货的一种类型 ，其交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程 。
6 、正向套利是指在指数期货价格被高估 、现货价格指数被低估的情况下，卖空指数期货同时买入现货指数的交易模式 。通过对正向套利机制的分析 ，可以得到股指期货无套利区间的上界。由于在t时刻的净现金流为0 ，从而在T时刻一旦期货和现货市场的总盈亏大于零，就会存在套利机会 。可以去期货达人网了解更多 。
无套利区间什么意思
1、在股指期货中。无套利区间是指考虑交易成本后 ，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。对于套利交易者而言 ，超出无套利区间说明出现套利机会，在无套利区间之内则表明期货定价合理 ，没有套利机会 。在期现价差高于无套利区间上限时 。
2 、所谓无套利区间 ，是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。
3 、无套利区间是指考虑交易成本后 ，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间 。在这个区间中 ，套利交易不但得不到利润，反而将导致亏损 。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之 ，只有当实际期指低于下界时 ，反向套利才能够获利。
4、无套利区间是指在一个时期内，无论市场价格如何波动 ，都不会出现两个或多个不同的投资机会 ，使得从一个机会中获得的收益可以完全覆盖另一个机会中的损失 。
5 、【答案】：A 无套利区间．是指考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间 。在这个区间中 ，套利交易不但得不到利润 ，反而将导致亏损。故此题选A 。
股指期货无套利区间指的是什么
在股指期货中 。无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。对于套利交易者而言 ，超出无套利区间说明出现套利机会 ，在无套利区间之内则表明期货定价合理，没有套利机会 。在期现价差高于无套利区间上限时 。
正向套利是指在指数期货价格被高估 、现货价格指数被低估的情况下 ，卖空指数期货同时买入现货指数的交易模式。通过对正向套利机制的分析 ，可以得到股指期货无套利区间的上界。由于在t时刻的净现金流为0，从而在T时刻一旦期货和现货市场的总盈亏大于零，就会存在套利机会 。可以去期货达人网了解更多 。
交易成本。在股指期货中 ，无套利区间是指考虑交易成本后 ，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间 。股指期货全称是股票价格指数期货，是期货的一种类型 ，其交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程 。
期货价格F的计算式为：PF=PS·er(T－t)式中 ，S为现货价格；r为无风险利率；T为合约到期时间；t为时间。而无套利区间需要给定无风险利率 。
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