文章目录
- 1、期货价差比是什么
- 2、国债期货的计算问题
- 3 、股指期货与现货的价差是怎么计算的
期货价差比是什么
1、期货价差设计到建仓时的价差、平仓时的价差。建仓时的价差等于价格偏高的期货合约减去价格偏低的期货合约,为了保持一致性,在计算平仓使得的价差 ,也是价格高的期货合约减去价格偏低的价格合约 。价差的扩大和缩小就是平仓时的价差同建仓时的价差对比来的。
2 、其实两个是近义词,最简单的解释就是商品价格的差异,比如同一种苹果 ,果农卖3元一斤,小贩卖5元一斤,那两元就是价差。造成的原因很多 ,就不解释了 。
3、仓差是持仓差的简称,指持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差,表示的是今天与昨天相比总持仓量的增减。
4、价差:指商品或劳务价格高低的差额.价差效应 ,就是由价差而引起各方面的市场反映的状况.息差:主要是指贷款利息收入与存款利息支出之间的利息差,区别于利差的是,利差指的是利率之间的差 ,息差更倾向于收入与支出之间的差,量化了利差的概念。
5 、你好,投资者经常利用不同市场之间的差价进行套利交易,即利用预期的一个市场相对于另一市场的表现的差别 。
国债期货的计算问题
期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算:国债期货的理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入)。
名义收益率=年利息收入÷债券面值×100% 。即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%。持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格×100%。认购者收益率=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还期限]÷发行价格×100% 。
由调整后的估值 ,我们可得11月16日,现货价格高于期货价格,基差为正。基差=现货价格-期货价格×转换因子=0.8775。在持有成本模型中 ,我们假设11附息国债21为更便宜交割债券。
股指期货与现货的价差是怎么计算的
期货现货价差:基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格 。参照物不同,基差结果不同。基差=现货价格-期货价格。期货现货价差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差 。
期货与现货指数之间的价差。基差是指某一时刻的股指期货价格与对应的现货指数之间的差额 ,由于股指期货价格受到多种因素的影响,包括市场供求关系、持仓成本、利率水平等,而现货指数则反映的是整个市场的股票价格水平 ,因此,基差的变化可以反映市场对未来股票市场的预期和风险偏好。
期货升水贴水是期货相对于现货而言的价格差,在计算中常以期货基差表示 ,期货基差=期货价格-现货指数价格,基差为正为升水,基差为负是贴水 。从公式上说,期货升水代表期货市场的价格高于现货市场价格 ,而股指期货贴水意味着现货市场价格高于期货市场价格,在期货市场这是很正常的现象。
基差率=(现货价格 一 期货价格)/现货量。股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证 ,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券 。
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