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套利交易套利的三种基本方式
套利的形式主要分为跨期套利 、跨市套利 、跨商品套利。【1】跨期套利：跨期套利是指投资者分别买入卖出同一期货的不同月份的合约进行套利 。【2】跨市套利：是指投资者在不同市场分别买入卖出同一期货进行套利 。
跨品种套利：它是指利用两个具有较大替代性的不同商品期货合约套利。跨品种套利通常发生在原材料和成品之间 ，是一种常见的套利方式 。跨期套利：它是指利用同一商品不同交货期的两份合同来获得利润差额的套利 期,货期,货期,货 。
跨期套利：对同一期货品种不同月份的两种合约进行套利。跨市场套利：对在不同交易所上市的同一种期货合约进行套利。跨品种套利：一般是对具有上下游关系、互补关系、替代关系的两种期货品种进行套利 。
套利交易的类型有跨时间套利 、跨市套利 、跨品种套利三种：【1】跨时间套利：有两种 ，一是期货与现货之间的套利，而是利用相同标的不同月份合约的套利 。【2】跨市套利：利用相同品种但是在不同市场上市的期货进行套利。
股指期货市场 ，套利交易主要有三种形式：跨期套利、跨市套利及跨品种套利 。跨期套利是投资者对不同交割月份的商品价格间的变动关系的预测和买卖；跨市套利则是对不同交易所的同种商品价格间的变动关系的预测和买卖 。
...持有ETF指数基金如何与股指期货进行期现套利?
1 、当指数期货的市场价格大于所给出的上限时 ，存在套利机会，可以进行正向套利，具体操作是买入一定份额的ETF ，卖出指数期货；当指数期货的市场价格小于所给出的下限时 ，可以进行反向套利，也就是卖出一定份额的ETF ，买入指数期货。
2 、ETF期现套利是指当股指期货价格和现货价格出现偏离时 ，利用ETF来复制现货指数，实现期货和现货间的基差收益 。比如 ，当沪深300股指期货价格与沪深300ETF价格出现差距时 ，可以直接低买高卖获利 。
3、ETF的套利绝招之四：与股指期货共同套利 股指期货和ETF的共同套利又叫指数期货合约与现货指数之间的套利。一般来说，现货指数和指数期货合约之间存在着一定的差价 ，而这个价差在某一个区间内是合理的 ，无法从中套利 。
套利是什么意思?
套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时 ，卖出或买入相关的另一种合约 。
套利 ，在金融学中的定义为：在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进并卖出或者卖出并买进同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的 。
套利( spreads)：指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约 。交易者买进自认为是便宜的合约，同时卖出那些高价的合约 ，从两合约价格间的变动关系中获利。
所谓套利 ，就是把商品在不同交易场所之间买进卖出，赚取差价进行套利。
[套利]百科解释 套利( arbitrage)： ，在金融学中的定义为：在两个不同的市场中 ，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为 。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的 。
套利亦称“利息套汇 ”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利 。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放 ，以获取利差收益 。(2) 抛补套利。
套利策略的套利策略应用
1 、- 同时买入和卖出不同合约的相同或相关标的资产 ，通过价差的变化获利 。可以是跨合约 、跨市场、跨品种的价差套利 。 统计套利 - **统计套利：- 通过对历史数据的分析，找出两个或多个相关标的资产之间的统计关系。
2 、垂直套利策略：这是一种基本的股票期权套利策略 ，适用于对标的个股的价格方向有一定预期的投资者 。做多垂直套利：投资者买入低行使价的看涨期权合约 ，并同时卖出高行使价的看涨期权合约 。
3 、市场中性套利策略：在股票交易市场上，投资者同时买入和卖出同一类的相关证券资产 ，通过对冲市场风险 ，在任意市场环境下实现套利。
4、使用借来的债券通过质押式回购后，可以用融来的资金做同业存单，买高收益债 、短融 、超短融等 ，都可以实现在期限基本匹配的基础上进行套利 。
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