文章目录
- 1、卖出基差合同谁开仓
- 2、什么是基差交易
- 3 、关于期货里”基差“的介绍
- 4、期货合约基差是什么意思
- 5、基差交易中的卖方交易策略
- 6 、浅析基差交易及其风险控制
卖出基差合同谁开仓
假定基差卖方和交易对手订立基差贸易合同前进行套期保值(建仓)的市场基差是B1,交易对手基差买方点价时基差卖方套保头寸平仓基差是B2,这时基差的变化△B=B2-B1。基差卖方套期保值的时机选择。
在期货交易中 ,无论是买还是卖,凡是新建头寸都叫开仓 。交易者建仓之后手中就持有头寸,这就叫持仓。持仓量的增加代表资金流入期货市场 ,反之,代表资金流出期货市场。
【聚合】:期货市场术语 。意指随着期货合约临近到期日,现货价格与期货价格趋于会合 ,也就是说,基差将趋于零。【平仓】:买入后卖出,或卖出后买入结算原先所做的新单。
什么是基差交易
1、基差交易也称基差贸易 ,是指现货买卖双方均同意,以期货市场上某月份的该商品期货价格为计价基础,再加上买卖双方事先协商同意的升贴水作为最终现货成交价格的交易方式 。
2、基差交易 ,是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格,从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略。进口商经常利用基差交易进行套期保值 。
3 、基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略。它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格,从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。
4、基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略,它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格 ,从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略 。
5、据我所知,基差交易它是进口商常常采取的定价与套期保值的一种策略。它的意思是指进口商用期货市场的价格来固定现货交易的价格,然而把转售价格波动风险转移出去的套期保值的策略 ,谢谢。
关于期货里 ”基差“的介绍
期货基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。基差反映了现货市场和期货市场之间的差异,可能来源于多个因素,如存储成本 、运输成本、市场供需关系等 。
基差是期货交易里面的一个常用概念 ,一般是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格。
基差简单来说就是期货和现货的差价!如现货价格高则基差为正。反之基差为负!基差=现货价格-期货价格 。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
期货基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。基差反映了现货市场和期货市场之间的差异 ,这种差异可能由于多种因素产生,包括存储成本、运输成本 、市场供需关系等 。
基差是指在特定时间和地点的特定商品关于现货价格和期货价格之差。它是通过现货价格减去期货价格来计算的。如果现货价格低于期货价格,则基差为负;现货价格高于期货价格 ,基差为正 。
简单说期货基差的意思就是现阶段某个期货价格和现货价格之间的差价。基差=现货价格-期货价格。
期货合约基差是什么意思
1、基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差,即,基差=现货价格-期货价格 。
2、期货基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。基差反映了现货市场和期货市场之间的差异,这种差异可能由于多种因素产生 ,包括存储成本、运输成本 、市场供需关系等。
3、简单说期货基差的意思就是现阶段某个期货价格和现货价格之间的差价。基差=现货价格-期货价格 。
4、期货基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。基差反映了现货市场和期货市场之间的差异,这种差异可能来源于多个因素,如存储成本 、运输成本、市场供需关系等。
5、基差:是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差 。它的计算 期,货期,货期,货 是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格 ,基差为负值; 现货价格高于期货价格,基差为正值。
基差交易中的卖方交易策略
卖出套保时,应选择基差未来走强的时机进场;买入套保时 ,应选择基差未来走弱的时机进场 。
卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货 、买入国债期货,待基差缩小平仓获利;买入基差(基差多头)策略 ,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利。
【答案】:C 卖出基差策略,即卖出可交割国债现货、买入相当于转换因子数量的期货合约 ,然后择机平仓获利。买入基差策略,即买入可交割国债现货,卖出相当于转换因子数量的期货合约,然后择机平仓获利 。
会发生变动 ,这使得国债期货期现套利有更丰富的收益机会。市场投资者一般把这种在国债期货运用上延伸了的期现套利称为基差交易策略,可以说基差交易是更广泛意义上的期现套利,期现套利只是基差交易中的一种特殊情况。
浅析基差交易及其风险控制
1 、对基差卖方而言 ,基差交易的实质是以套期保值与基差交易相结合的方式将自身面临的基差风险,通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手 。
2、在某些特殊行情下,基差交易部分可能会盈利 ,而期货单边交易发生亏损,一旦亏损部分过大,就会对基差交易的绩效造成影响。转换因子的近似值与实际值相差越大 ,风险敞口越大,则基差交易失败的可能性就越大。
3、因此,套期保值交易时的基差水平 、基差变化趋势和套期保值平仓对冲的时间决定了套期保值的风险大小及盈亏状况。影响持有成本因素的变化 。
4、【答案】:D 对基差买方来说 ,基差交易中所面临的风险主要是敞口风险。
正规期货账户开户!交易所手续费加1分(+0.01元),无条件!无资金手续费要求,现在开户还有交返50%!直返!直接返到期货账户里!没有门槛要求!期货开户微信:527209157