文章目录
- 1、阿尔法套利的常用策略
- 2 、几种利差套利操作介绍
- 3 、期货有哪些套利 期,货期,货期,货
阿尔法套利的常用策略
多/空策略，就是将基金部分资产买入股票，部分资产卖空股票或者股指期货。对冲基金经理可以通过调整多空资产比例 ，自由地调整基金面临的市场风险 ，往往是规避其不能把握的市场风险，尽可能降低风险 ，获取较稳定的收益。
阿尔法套利也称阿尔法策略 ，是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品 ，做空指数期货 ，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益 。
而目前国内市场上最常见的还是股市阿尔法对冲策略，其通常利用选股、择时等方面优势 ，寻找具有稳定超额收益的现货组合 ，通过股指期货等衍生工具来分离贝塔，进而获得与市场相关度较低的阿尔法收益 。
在股指期货阿尔法策略中 ，最考验策略运用者水平的因素在于股票投资组合的构建 期,货期,货期,货 和选股能力。
ALPHA套利策略ALPHA套利是指指数期权或指数期货与具有ALPHA值的证券产品间进行反向套利套利 。选择或构建证券产品以实现ALPHA套利是关键 。在ALPHA套利交易中 ，折价率和超额收益ALPHA的证券产品是首选。
结算日套利 期现套利 跨期套利 跨期套利因为存在一个转换成期现套利，存在一个弥补损失的机制，风险略高于期现套利 。考虑到合约间跨期的时间较长 ，预计上市初期存在3%至5%单笔盈利的跨期套利机会 。
几种利差套利操作介绍
一是期现套利 ，即在期货和现货之间进行套利； 二是对期货市场不同月份之间 、不同品种之间 、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易。根据操作对象的不同 ，价差交易又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种 。
套利交易模式总结为4大类型 ，分别为：股指期货套利 、商品期货套利 、统计和期权套利 。
模拟套利 基金作为一种专家理财产品，追求的是基金的稳定收益。因此 ，选择较好的股票品种 ，并从股票的上涨中获利，是基金进行科学资产配置的主要目标 。投资者购买基金不但从基金的分红中获利 ，还应当指导自身的证券市场投资 。
(1)套汇 所谓套汇 ，就是利用两个或三个不同外汇市场之间某种货币的汇率差异，分别在这几个外汇市场上一面买进一面卖出这种货币 ，从中赚取汇率差额利益的外汇交易形式。套汇的主要形式有直接套汇与间接套汇两种。①直接套汇 。
或直接将自由资金从利率较低的国家调往利率较高的国家进行投资 ，以赚取利差收益的一种交易 。
期货有哪些套利 期,货期,货期,货
利用股指期货进行套利涉及多种策略，其中包括跨市场套利、跨合约套利等。
期货套利的操作 期,货期,货期,货 是通过在同一期货市场或不同期货市场同时买入和卖出相同或相关的期货合约，以利用价格差异获得利润 。期货套利主要包括跨期套利 、跨市场套利和跨品种套利三种类型 。
价格偏离套利 ，利用期货与现货的价差套利；同一品种有不同的套利合同。在一个期货品种中 ，由于多头和空头的对抗，价格偏离 。如果长期合约或近期合约有价格回报 ，可以根据情况购买长期合约 ，抛出近期合约或购买近期合约 。
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