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数学教授做对冲基金,詹姆斯.西蒙斯破译通往财富的密码
年来 ,西蒙斯的复兴 科技 对冲基金在全球市场进行交易,并且使用了复杂的数学模型去分析并执行交易,其中很多过程已经完全自动化了。复兴 科技 公司使用了程序模型来预测那些易于交易的金融工具价格 。
大奖章基金的数学模型主要通过对历史数据的统计 ,找出金融产品价格 、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系,发现市场目前存在的微小获利机会,并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。
先来看量化投资的定义——把计算机当成测试和执行策略的工具,通过固定的交易逻辑和数学模型来分析、判断和决策 ,就是量化投资。提起量化投资,就要谈到詹姆斯·西蒙斯 。
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1 、针对不同市场设计数量化的投资管理模型,并以电脑运算为主导 ,在全球各种市场上进行短线交易是西蒙斯的成功秘诀。不过西蒙斯对交易细节一直守口如瓶,除了公司的200多名员工之外,没有人能够得到他们操作的任何线索。
2、所谓“壁虎式投资法 ” ,是指在投资时进行短线方向性预测,同时交易很多品种,依靠在短期内完成的大量交易来获利。用西蒙斯的话说 ,“交易要像壁虎一样,平时趴在墙上一动不动,蚊子一旦出现就迅速将其吃掉 ,然后恢复平静,等待下一个机会 。
3、《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》用轻松 、幽默的讲故事手法,解读了西蒙斯量化投资“黑箱”之内的秘密。
拿数学公式成为全球对冲基金之王的西蒙斯是如何成功的?
1、西蒙斯的投资智慧并非人人可及,他的成功源于深厚的数学功底和对投资的深刻洞察。对于国内的量化基金 ,他们需要借鉴西蒙斯的经验,不仅要透明其模型,更要深入理解并实践量化投资的精髓 。
2、年来 ,西蒙斯的复兴 科技 对冲基金在全球市场进行交易,并且使用了复杂的数学模型去分析并执行交易,其中很多过程已经完全自动化了。复兴 科技 公司使用了程序模型来预测那些易于交易的金融工具价格。
3 、岁的西蒙斯看准这个市场机会 ,正式决定脱离学术圈,投身外汇交易,开始经营自己的投资公司 ,他成立了一家名为Monemetrics的公司,这就是日后大名鼎鼎的对冲基金文艺复兴 科技 公司的前身 。
4、如在美国,由“对冲基金之王”詹姆斯·西蒙斯管理的“大奖章 ”基金连续20年年均盈利达35%。
5、年 ,西蒙斯成为全球收入更高的对冲基金经理,净赚15亿美元,差不多是索罗斯的两倍;从1988年开始,他所掌管的大奖章基金年均回报率高达34% ,15年来资产从未减少过。
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