套利交易计算,套利交易计算 期,货期,货期,货

文章目录

• 1
  、牛市套利的损益保本点怎么计算
• 2、外汇套利计算
• 3 、股指期货套利的价格计算
• 4
  、期货的套利功能计算
• 5、股指期货套利计算
• 6 、套利交易计算

牛市套利的损益保本点怎么计算

表示保本点的 期,货期,货期,货 有三种：一是用实物数量来表示
，盈亏平衡点销售量，即保本销售量；二是用货币金额来表示 ，盈亏平衡点销售额
，即保本销售额；三是用相对数表示，盈亏平衡作业率 ，即保本作业率
。

保本点计算 期,货期,货期,货 
，保本点又被成为盈亏平衡点，它是指企业经营处于不赢不亏状态所须达到的业务量（产量或销售量） ，是投资或经营中一个很重要的数量界限。计算保本点所需达到的产量或者销售量的 期,货期,货期,货 就是保本点计算 期,货期,货期,货 。

保本点=固定费÷（1-变动费率）
，下面我就带入具体的数值给大家算一下：我们假设把固定费算成每个月12万 12万÷（1-0.4）=20万 所以根据这个公式我们就可以的出如果你想赚钱，你必须保本点要超过20万
。

外汇套利计算

外汇套利计算：即期汇率为GBP／EUR＝1．5005／30即1英镑＝1．5005－1．5030；当3个月远期汇水数50／30时 ，3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑＝1．4955－1．5000欧元。

套汇利润：1000000*2010*1/8040*6980-1000000=1304326美元 交易者预计美元贬值
，贬值后的汇率低于远期交易价，作套期保值 。即卖出1250000美元的三个月远期
。

关键货币 ，是指本国国际收支中使用最多
、外汇储备中所占比重更大且在国际上广为接受的可自由兑换货币美元是国际上使用最广泛的货币，所以大多数国家都把美元当作关键货币。

它是一种套利与掉期相结合的一种交易
，通过这种交易既可以获得利率差额的好处，同时又可以获得较高的利息收入 ，但是要付出一笔掉期成本 。

首先这道题不是让你算出来外汇套利
，而是通过汇率转换让你选择具有潜在机会的汇率套利空间
。

其次，套利的流程： 你有1000万英镑（好多钱） ，你发现有3个月闲置
，存入银行利息是1000万*5%*4/12=1667万。

股指期货套利的价格计算

期货价格F的计算式为：PF=PS·er(T－t)式中，S为现货价格；r为无风险利率；T为合约到期时间；t为时间 。而无套利区间需要给定无风险利率
。

这个题型是最常见的套利计算。出题的人是照搬其他题目 ，抄错了语句顺序
，造成了你的误解 。这道题应该写成如下这样。设某股票报价为30元，该股票在2年内不发放任何股利
。

具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

股指期货具有价格发现、套期保值规避系统性风险 、套利投资
、资产配置功能 。股指期货的主要影响因素有融资成本、期内分红 、距离到期的时间
。

其价格也近似于 3580点 ，则卖空1张股指期货合约将盈利（3600-3580）*300=6000元。2个月期的借款利息为2*108万元*6%/12=08万 元
，这样该套利者通过期现套利交易可以获利47+0.6-08=99万元 。

期货的套利功能计算

1
、期货价格F的计算式为：PF=PS·er(T－t)式中，S为现货价格；r为无风险利率；T为合约到期时间；t为时间
。而无套利区间需要给定无风险利率。

2、- **基差套利：- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利 。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货 ，待基差回归正常水平时平仓
。

3 、一般是。价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏（30）一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利 。

4、这个简单，1）当日交割价格分别为0.75美元
、00美元、25美元时
，在远期或期货市场上空头交易的盈亏分别为（1-0.75）乘以25万=62500美元 、（1-1）乘以25万=0美元
、（1-25）乘以25万=-62500美元
。

5、套利，可以分为 跨期套利 、跨品种套利
、跨市场套利。原理： 两个不同合约之间的价值存在一定关系 ，其价值差存在一个“合理值
”或者“均衡值” 。这可以由市场供求关系
，物品的内在联系，或者历史经验得出。

股指期货套利计算

1、期货价格F的计算式为：PF=PS·er(T－t)式中 ，S为现货价格；r为无风险利率；T为合约到期时间；t为时间
。而无套利区间需要给定无风险利率。

2 、由于股指期货合约到期时是按交割结算价来结算的
，其价格也近似于 3580点，则卖空1张股指期货合约将盈利（3600-3580）*300=6000元 。

3
、- **基差套利：- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利
。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货 ，待基差回归正常水平时平仓。

套利交易计算

1、计算公式 掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100 抛补套利是否可行
，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时 ，无利可图；反之小于利差时
，则可以进行套利，有利可图 。

2 、掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%抛补套利是否可行 ，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时
，无利可图；反之小于利差时，则可以进行套利 ，有利可图
。

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、期货价格F的计算式为：PF=PS·er(T－t)式中
，S为现货价格；r为无风险利率；T为合约到期时间；t为时间。而无套利区间需要给定无风险利率 。

4、即期汇率为GBP/EUR= 5005/30，即1英镑=5005—5030欧元；当3个月远期汇水数50/30时 ，3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑=4955—5000欧元
。

5 、根据公式f=se(r-d)t
，其中e之后的为e的上标。3个月后标准普尔期货价格=1000e（10%-5%）3/12=10157三个月后指数现货点1100，那么1100-1000=100；期货差 ，101578-950=6578；套利
，买现货卖期货 。

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