文章目录
- 1、正向市场上,为什么收获季节时基差扩大?还有这时基差扩大等于基差走弱吗...
- 2 、国债基差交易中,买入基差策略的做法是,买入国债现货,卖出国债期货...
- 3、正向市场,基差从-10变为-20,基差是缩小还是扩大?
- 4、期货基差的问题求教
- 5 、基差的变动是什么意思
- 6、...反向市场基差绝对值变大正向市场绝对值变小,但我要问基差扩大...
正向市场上,为什么收获季节时基差扩大?还有这时基差扩大等于基差走弱吗...
1、因为收获季节的现货价格应该达到更低,根据基差=现货—期货,而期货价格相对是变化较小的 ,所以此时基差扩大,这个负值会更大。
2 、第基差的变化又可总结为一下几种情况:正向市场和反向市场上基差走强,正向市场和反向市场上基差走弱 ,从正向市场变为反向市场的走强,从反向市场变为正向市场的走弱。通过以上三点再看,就会明白了 ,基差扩大(走强)不是绝对值变大 。
3、基差是现货减去期货,正向市场是现货的价格比期货价格低,基差走强和正向市场没有关系 ,只要现货走的比期货好(也就是说现货涨幅大于期货,或者现货跌幅小于期货跌幅,或者现货长了 ,期货跌了)都算基差走强。基差一般说走强或者走弱,变大或者变小,走强就是扩大,走弱就是缩小。
4、基差值变大说明期货处于正向的市场 。基差值是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差 ,基差=现货价格一期货价格。参照物不同,基差结果不同。基差图是指记载基差及其变动轨迹的图形,是期货交易中的一种重要分析图表 。
国债基差交易中,买入基差策略的做法是,买入国债现货,卖出国债期货...
1 、卖出基差策略 ,即卖出可交割国债现货、买入相当于转换因子数量的期货合约,然后择机平仓获利。买入基差策略,即买入可交割国债现货 ,卖出相当于转换因子数量的期货合约,然后择机平仓获利。
2、投资者认为基差会上涨,国债现货价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子上涨(下跌)的幅度 ,则买入国债现货,卖出国债期货,待基差上涨后分别平仓获利 。
3 、如果认为基差会扩大 ,就执行做多基差(longbasis)的操作,即买入国债现货,同时卖出国债期货;如果认为基差会缩小,就执行做空基差(shortbasis)的操作 ,即卖出国债现货,同时买入国债期货。可以看出,基差交易的多空方向 ,与其现货头寸的多空方向是一致的。基差交易的多头和空头操作,其损益情况是截然不同的 。
4、【答案】:C 买入基差交易是指基差的多头预期基差会增大,所以买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。
正向市场,基差从-10变为-20,基差是缩小还是扩大?
1、基差值变大说明期货处于正向的市场。基差值是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差 ,基差=现货价格一期货价格。参照物不同,基差结果不同 。基差图是指记载基差及其变动轨迹的图形,是期货交易中的一种重要分析图表。
2、现货价格-期货价格的绝对值 ,相对于零值的距离变得越来越远;基差趋小。现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越近 。
3 、第在套期保值中的基差变动是用强和弱来表示的,并不是扩大和缩小。
4、【答案】:B 答案:B 【解析】在正向市场上 ,基差为负,基差的绝对值增大时,则表示基差变小,即基差走弱;在反向市场上 ,基差为正,基差的绝对值减小时,即表示基差变小 ,即基差走弱。
5、相对于零值的距离变得越来越远 。在正向市场中,期货价格(例如100)大于现货价格(95),基差为负(-5)。随着农产品的大量上市 ,短期内现货价格下降(90),期货无变化,于是期货和现货之间的差额增加 ,基差也因此变大(由-5变为-10),它们的绝对值由5变为10,应是“扩大”。
6 、基差是现货减去期货 ,正向市场是现货的价格比期货价格低,基差走强和正向市场没有关系,只要现货走的比期货好(也就是说现货涨幅大于期货,或者现货跌幅小于期货跌幅 ,或者现货长了,期货跌了)都算基差走强 。基差一般说走强或者走弱,变大或者变小 ,走强就是扩大,走弱就是缩小。
期货基差的问题求教
你说的没错,应选A。这是许多人容易混淆的一个问题 。所谓基差“扩大 ” ,是指现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越远。在正向市场中,期货价格(例如100)大于现货价格(95) ,基差为负(-5)。
净基差是扣除持有期收益的基差;净基差=基差-持有期收益。例如一个合约的基差是30bps,持有期损益是45bps,那么净基差则为-15bps 。
基础差异是指现货和期货之间的价格差异。基础差异是指特定商品在特定时间和地点的现货价格与期货价格之间的差异。它是通过从现货价格中减去期货价格来计算的 。如果现货价格低于期货价格 ,则基础差异为负,则称为积极市场,当现货价格高于期货价格时,两者的基础差异为正 ,此时称为反向市场。
基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算 期,货期,货期,货 是现货价格减去期货价格 。若现货价格低于期货价格,基差为负值;现货价格高于期货价格,基差为正值。基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。
第在套期保值中的基差变动是用强和弱来表示的 ,并不是扩大和缩小 。
首先,基差是期货和现货的价差,一般情况下 ,期货价格高于现货价格,因为期货到交割之前还要涉及仓储费那些,所以一般要高 ,越到后来,这个时间就越缩短,那么仓储费等也要减少 ,所以就逐渐贴近现货价格。如果基差为0,说明已经贴近了现货价格。和套期保值是没有什么关系的 。
基差的变动是什么意思
1、基差是指交易品种价格与基准品种价格之间的差异。基准品种指的是国际市场上的标准化商品,而交易品种则是指实际交易的商品。基差的变动通常会受到市场供需、季节变化 、天气影响等多种因素的影响。在商品交易中,投资者需要对基差的变动进行不断的观察和分析 ,以制定相应的炒作策略 。
2、基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差,即,基差=现货价格-期货价格。基差有时为正(此时称为反向市场) ,有时为负(此时称为正向市场),因此,基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。基差的变化对套期保值的效果有直接的影响 。
3、所以说基差的变化对于套期保值者来说非常的重要;基差是发现价格的标尺。
4 、基差是指某一特定商品在某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算 期,货期,货期,货 是现货价格减去期货价格 。若现货价格低于期货价格 ,基差为负值;现货价格高于期货价格,基差为正值。基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。
5、基差是某一特定地点某种商品或者说资产的现货市场价格与以相同商品或者资产为标的物的期货合约价格之间的差异,用公式来表示 ,就是:基差=现货价格-期货价格 。
...反向市场基差绝对值变大正向市场绝对值变小,但我要问基差扩大...
1、第基差的变化又可总结为一下几种情况:正向市场和反向市场上基差走强,正向市场和反向市场上基差走弱,从正向市场变为反向市场的走强 ,从反向市场变为正向市场的走弱。通过以上三点你再看,就会明白了,基差扩大(走强)不是绝对值变大。
2 、答案:基差走弱,缩小 基差走强:基差的值越来越大 。注意并非绝对值 ,而是正常值。 (1)基差由-10缩小到-5(但属于正向市场) (2)基差由-10缩小到0并逐步扩大到5(市场由正向市场向反向市场转变) (3)基差由5扩大到10(但属于反向市场) 基差走弱:基差的值越来越小。
3、根据基差绝对值的大小,可以将基差在上述两种市场的不同变化,具体区分为以下两种情形:基差趋大。现货价格-期货价格的绝对值 ,相对于零值的距离变得越来越远;基差趋小 。现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越近。
4、【答案】:C C[解析]基差=现货价格-期货价格,在正向市场上 ,基差为负值,基差绝对值=期货价格-现货价格,当期货价格上涨幅度大于现货价格的上涨幅度时 ,基差绝对值变大。
5、基差值变大说明期货处于正向的市场 。基差值是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,基差=现货价格一期货价格。参照物不同,基差结果不同。基差图是指记载基差及其变动轨迹的图形 ,是期货交易中的一种重要分析图表 。
6 、在正向市场中,基差走强=基差趋小;基差走弱=基差趋大;在反向市场中,基差走强=基差趋大;基差走弱=基差趋小;在正向市场变为反向市场中,基差走强=基差趋小;在反向市场变为正向市场中 ,基差走弱=基差趋小。
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