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期货合约的价格怎么计算?
1 、即有:期货价格=现货价格+融资成本-股息收益 。一般地,当融资成本和股息收益用连续复利表示时 ,期货定价公式为:F=Se^(r-q)(T-t)。
2、合约价值的应用场合主要在计算保证金上。合约价值X期货公司保证金率=期货保证金 。透支的情况就是保证金不足。合约价值计算很简单,就是当前合约的交易价格X交易单位。主要行情软件里,查看合约走势图上 ,一般均有单位显示,提示投资者每手交易交易单位的大小 。
3、期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算:国债期货的理论价格=1/转换因子(现货价格+资金占用成本-利息收入)。
4 、合约价值计算,期货合约价值计算公式.合约价值等于股指期货价格乘以乘数 ,因此一张合约的价值受到股指期货价格和合约乘数的影响而变动。在其他条件不变的情况下,合约乘数越大,合约价值意味着股指期货合约价值越大 。
富时A50指数期货收益怎么计算?举例说明
即富时A50指数期货预期收益计算公式为:预期收益=指数点差×交易单位×指数点价值。
交易规则详解交易富时A50指数期货,每笔合约的交易单位是1美元乘以FTSE中国A50指数(大约11000美元) ,最小波动为一个指数点,即每手合约价值1美元。个人投资者的持仓限制是每个月份不超过5000手,但经交易所批准可有例外 。初始保证金为USD 528(约RMB3684) ,而维持保证金则为USD 400(约RMB2791)。
交易单位与波动限制: 每个交易单位是10美元乘以FTSE/Xinhua中国A50指数,大约相当于9000美元。最小波动以指数点计算,每手合约价值10美元 。个人账户持仓限制为每月份不得超过5000手 ,但可经交易所批准调整保证金要求,初始保证金为413美元,维持保证金为330美元。
交易单位:富时中国A50指数的交易单位为1美元*FTSE中国A一般来说 ,50指数的结果大约是9000美元;头寸限制:投资者持有的净头寸不得超过5000手;保证金:投资者最初需要支付413美元的保证金,后期交易时账户至少需要330美元的保证金;交付:期货合约的交付方式为现金结算。
那么,中国联通被踢出富时中国A50指数的原因 ,我们就可以从这几方面去考虑分析了 。富时中国A50指数包含了中国A股市场市值更大的50家公司,但中国联通目前的市值只有1526亿元。
恒生指数期指盈利怎样算的??更好有公式或者例子,一定要详解
恒生指数交易是指投资者以恒生指数为基础,通过买卖恒生指数期货合约或恒生指数衍生产品来实现投资目标的一种投资方式。恒生指数是香港交易所推出的一种指数,其中包含了香港股市上市的50家更大的公司 ,代表着香港股市的整体表现 。
在具体交易时,股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的,如标准·普尔指数规定每点代表500美元 ,香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份,也有全年各月都进行交易的,通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。
。恒指期货投资计划的制定 投资恒生指数期货 ,投资者应首先制定投资计划 。在分析利多因素时,不能忽视负面新闻。当我们列出看跌信号时,我们还应该防止不断上升的威胁。
技术面分析与基本面分析相结合 。基本面分析指的就是会影响股指期货市场价格波动的新闻 ,包括财经政策 、政治局面等等,还有其他投资品种的异常波动。技术面分析比较细致,也很重要。道氏理论、江恩理论、波浪理论同样适用于股指期货 。而且各种均系法则 、技术形态在股指期货中同样具有分析价值。
⒉更低波幅为一个指数点 ⒊每张合约价值为指数点乘以港币50元 ⒋可供买卖的合约月份为即月 ,下月及之后的两个季月 ⒌合约以现金结算 期,货期,货期,货 有关部门提醒投资者,擦亮眼睛,从4个角度辨识非法期货活动。一是辨识主体资格 。
(1)客户当日结算盈利:借:应收货币保证金——期货交易所 贷:应付货币保证金——xx客户 (2)客户当日结算亏损,则做相反的会计分录。在结算中 ,如果期货公司与期货交易所的结算金额与客户结算金额产生差异的,那么应当计入“结算差异 ”科目借方或贷方。
股指期货合约的结算价格是怎样确定的?
1、股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据 。具体计算公式如下:当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。
2、股指期货合约的结算价格确定 期,货期,货期,货 通常有以下几种: 加权平均价:一种常见的 期,货期,货期,货 是使用合约最后一小时的成交量加权平均价来确定当日结算价。这种计算方式考虑了成交量,以确保价格反映了市场的真实供需情况。 收盘 期,货期,货期,货 竞价:某些市场可能采用收盘时段的 期,货期,货期,货 竞价作为当日结算价 。
3 、你好 ,根据中国金融期货交易所现有的规则,当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的,取停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的 ,取前一小时成交量加权平均价 。
4、股指期货结算价包括当日结算价和交割日结算价,交割日结算价也称最后交易日结算价。结算价是交易双方交割时计算盈亏的基准。合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价 。计算结果保留至小数点后一位。合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
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