文章目录
- 1 、期货套利是什么意思?
- 2 、期货无风险套利的几种 期,货期,货期,货
- 3、期货跨期套利稳赚不赔吗
- 4 、股指期货套利的风险是什么啊
- 5 、股指期货期现套利风险有哪些
期货套利是什么意思?
1、是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易 ，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为．期货套利形式有：跨期套利 、跨市套利 、跨品种套利 。期货套利过程中的风险有：基差风险 。跟踪误差风险。强行平仓风险 。
2、期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化 ，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为 。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为 ，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为 ，那么就称为价差交易 。
3 、期货套利也称价差交易，它是利用暂时出现的不合理价差 ，进行一买一卖的交易 ，以赚取价差 。具体的交易方式是：买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约 ，并在某个时间同时将两种合约平仓（理论上一个合约赚 ，一个合约亏，只要价差扩大或缩小就赚钱），赚取价差获利的交易方式。
4 、期货中的套利即为跨期套利 。跨期套利是套利交易中最普遍的一种 ，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式 。
期货无风险套利的几种 期,货期,货期,货
期货套利共四种：期现套利 ，跨期套利，跨市场套利、跨品种套利。如果说无风险套利 ，确保你有交割能力的前提下 ，期现套利是最接近无风险的套利方式。剩下的风险只是应对这个结果实现的风险 。比如期货头寸追加保证金的风险，头寸平仓时的流动性风险等 。
- 同时买入和卖出不同合约的相同或相关标的资产 ，通过价差的变化获利。可以是跨合约、跨市场 、跨品种的价差套利 。 统计套利 - **统计套利：- 通过对历史数据的分析 ，找出两个或多个相关标的资产之间的统计关系 。当关系偏离历史平均水平时，采取相应的买卖动作。
单边套利 单边与套利结合的操作 期,货期,货期,货 ——在保本的基础上 ，不放弃获得暴利的机会 单边能获得暴利 ，但风险比较大；套利的风险小，但只能获得稳定收益 ，无法获得暴利 。
股指期货套利的 期,货期,货期,货 ：结算日套利 期现套利 跨期套利 跨期套利因为存在一个转换成期现套利 ，存在一个弥补损失的机制，风险略高于期现套利 。考虑到合约间跨期的时间较长，预计上市初期存在3%至5%单笔盈利的跨期套利机会。阿尔法套利：它在套利中属于典型的高收益 、高风险套利方式 。
期价低估与反向套利 当存在期价低估时 ，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易 ，这种操作称为“反向套利” 。由于套利是在期、现两个市场同时反向操作，将利润锁定 ，不论价格涨跌 ，都不会因此而产生风险，故常将期现套利称为“无风险套利 ” ，相应的利润称为“无风险利润 ”。
期货跨期套利稳赚不赔吗
1 、期货跨期套利绝对不是稳赚不赔 ，虽然很多人都说期货套利会是一个稳赚不赔的投资，可是任何投资都存在一定的风险性 ，没有任何人能给你保证这种投资不会出现风险 ，一定会让你赚钱 。虽然这种投资方式会给你带来很多的钱，而且风险性也不高 ，但是大家还是要有一定的心理准备 。
2 、期货跨期套利交易是通过利用不同到期日期的同一期货合约之间的价格差异来实现盈利的一种交易策略。在进行期货跨期套利交易时 ，交易者需要关注同一品种不同到期月份的期货合约之间的价格差异，也就是价差。如果价差偏离了正常水平，交易者就可以通过买入低价的合约同时卖出高价的合约来进行套利 。
3、期货套利风险相对于单纯投机风险小 ，但收益见效时间长 ，收益保持中下 。期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易 ，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为 ，如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。
4 、预测和研判行情后 ，在高点卖 ，在低点买 。炒单交易：通过频繁的买卖，靠每手微利的积累赚钱 ，这种 期,货期,货期,货 虽然盘中累 ，但一旦掌握了 期,货期,货期,货 收益稳定，有人比喻这类人是“提款机”或“印钞机 ” 。套利交易：分同品种不同月份跨期套利和不同品种间的套利 ，这种 期,货期,货期,货 收益稳定 ，风险低，盈利率有时不会很高。
5 、其余的套利方式，风险依次递增 ，期现套利跨期套利跨市场套利跨品种套利 。所以说 ，所谓的无风险套利，还是有风险的 ，只是风险相对大小的程度 。实际上的本质就是对产生的价差的投机。而且期货套利看起来很简单 ，但实际上还是需要一定专业性 。因为需要对产生价差的本质原因要有所理解 。
6、当然是做7月和11月合约的差价交易，跨期对套利。你没有给出现货价格 ，所以无法做期现套利 。因为我们是看好现货会上涨 ，并且带动期货价格上升，而且预计7月份会比11月份涨得快 。如果是3月份做交易的话 ，此时差价是0.6美元 ，我们就此时现价买入7月份合约。卖出11月份合约。
股指期货套利的风险是什么啊
冲击成本风险 在构建股票现货的组合时，可能产生一定的冲击成本 ，即成交价高于(买入时)或低于(卖空时)计算套利时的股价 ，从而使指数产生一定偏差，影响套利收益 。事实上，套利者往往会对冲击成本形成一定的预估 ，以拓宽无套利区间 。
股指期货产品在市场的内部经济政策风险每个国家都有自己的经济政策 ，不同经济政策的实行将在短时间内给股指期货套利某一单边头寸带来巨大的风险。因此，在一段时间内国内股指期货套利将主要以期现套利和跨期套利为主要的套利方式 。 股指期货期现套利中会涉及到现货指数或组合的买卖 。
流动性风险：套利者在买卖现货时若遇到现货涨停或跌停而无法当日买入或卖出时 ，则面临延迟至第二个交易日交易的价格波动风险。当两市流动性不一致时 ，同样的交易量会引起期 、现价格变化程度不一致 。所以应密切关注两市流动性差异以及控制仓位 。
股指的风险大是因为行情经常出现跳空的情况。而且股指一个点是300元，一天的波动在50点左右 ，也就是说做1手的盈亏大约在15000左右 ，一旦第二天再跳空那就是4，5万的波动 。如果做多手的话 ，那账户的资金波动就更大了 。
股指期货期现套利风险有哪些
冲击成本风险 在构建股票现货的组合时 ，可能产生一定的冲击成本，即成交价高于(买入时)或低于(卖空时)计算套利时的股价 ，从而使指数产生一定偏差 ，影响套利收益。事实上，套利者往往会对冲击成本形成一定的预估，以拓宽无套利区间 。
期现套利交易不仅面临着风险 ，而且有时风险甚至很大 。主要的风险包括：现货组合的跟踪误差风险；现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；追加保证金的风险；股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。
套利交易过程中可能产生较大的冲击成本 ，冲击成本可能冲抵套利利润甚至导致套利出现亏损 跨期套利交易者需要在同一个市场上两个不同交割月份上同时进行数量相同 、方向相反的交易，从目前国外股指期货的实际运行情况看 ，股指期货往往集中在某一个交 割月份 ，其他交割月份交易往往比较清淡。
冲击成本风险 在进行期现套利构建股票现货的组合时，可能由于股票市场的流动性不足而产生较高的冲击成本 ，即成交价高于（买入时）或低于（卖空时）计算套利时的股价 ，从而影响套利收益 。实际操作中，套利者往往会对冲击成本形成一定的预估 ，以拓宽无套利区间 。
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