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国债期货一手要多少钱
1、一手国债期货的建仓资金=国债期货价格*保证金,2年期 、5年期、10年期国债期货的更低保证金分别是0.5% ,1%,2%,合约标的的面值分别为200万、100万 、100万(建仓所需资金以市价为准) ,因此交易一手国债期货所需更低资金为1万元左右。
2、国债期货的更低保证金为3万元,也就是说,买一手合约需要大概3万元 。比股指的门槛更低 ,未来普通投资者也可以参与其中。首次国债期货开户资金需要50万,和开股指期货一个标准,这是最基本的条件。
3、手续费标准为不高于成交金额的万分之零点一 。中国国债期货仿真交易重启 ,根据《中国金融期货交易所5年期国债期货仿真交易合约》规则,5年期国债期货合约代码TF,标的为面额为100万元人民币 、票面利率为3%的每年付息一次的5年期名义标准国债。报价单位为百元人民币 ,以净价方式报价。
4、目前投资五年国债期货一手大概需要2万元左右,如果是十年国债期货一手大概需要3万元左右 。首批上市的5年期国债期货合约包括TF1312,TF1403和TF1406,单手操作需要37 ,700元左右。
5、你好,要看你做哪种国债期货了,如果做五年期的 ,那么一手要19000-20000元左右,如果做十年期的,一手要30000元左右。
中金所30年期国债期货交割货款的计算公式
1 、中金所30年期国债期货交割货款的计算公式为:交割货款 = (交割日时的期货合约面值 - 交割时的债券面值) 债券交换比例 其中 ,期货合约面值指的是合约到期时的债券面值,这个数值会在合约中明确给出 。
2、中金所30年期国债期货交割货款的计算公式为:交割货款 = 合同金额 (期货合约到期日剩余月数/交割月数) 交割月利率。这个公式是基于利率平价理论,即期货市场和现货市场之间的利差反映了未来现金流的折现率。在计算交割货款时 ,需要考虑期货合约到期日剩余月数和交割月利率 。
3、国内其他期货品种的交易保证金一般为10%左右,但国债期货的交易保证金要低很多,2年期、5年期 、10年期国债期货的更低保证金分别为合约价值的0.5%、1%、2%。为什么国债期货的交易保证金率定得这么低呢?交易所收取保证金的目的是防止交易者违约。
国债期货的计算问题
1 、期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算:国债期货的理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入) 。
2、名义收益率=年利息收入÷债券面值×100%。即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%。持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格×100% 。认购者收益率=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还期限]÷发行价格×100%。
3、由调整后的估值 ,我们可得11月16日,现货价格高于期货价格,基差为正。基差=现货价格-期货价格×转换因子=0.8775 。在持有成本模型中,我们假设11附息国债21为更便宜交割债券。
4 、两种算法:美国国债期货是32进 ,1120相当于32+12=44,44-30,所以价差缩小014 倒算。
5、同样 ,我们可以把上述公式和原理应用于国债期货的DV01计算:因此,国债期货的DV01就是CTD券的DV01除以转换因子 。这个结论也存在一个0基差的假设,如果基差不为0 ,那么国债期货的DV01和CTD券的DV01的关系可能没那么明显。
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