文章目录
- 1、影响美式看涨期权相对于欧式看涨期权价值的因素
- 2 、美式期权是指期权的执行时间
- 3、什么是期权?期权的分类有哪些
- 4、解释为什么一个美式期权的价值不会小于其内涵价值
- 5 、欧式期权和美式期权的区别
- 6、美式期权和欧式期权哪个更贵?
影响美式看涨期权相对于欧式看涨期权价值的因素
1、【答案】:美式期权的价格一般高于欧式期权的价格。如果支付股息,美式期权除了具有欧式期权的全部特征之外,还附加了提前执行的机会 ,因而至少等于一个相同执行价格和到期日的欧式期权,一般高于欧式期权的价格。
2 、策略执行的问题 。美式期权会因为波动率的影响以及还未到期因素的影响,所获得的收益会少于投资标的涨幅 ,比如涨幅10%,在做策略情况下可能收到投资标的5%的利润。
3、影响期权价值的主要因素有股票市价、执行价格 、到期期限、股价波动率、无风险利率和预期红利。股票市价:对于看涨期权来说,随着股票价格的上升 ,其价值也上升;对于看跌期权来说,随着股票价格的上升,其价值下降 。
4 、美式期权是可以提前行权执行的 ,而欧式期权只能到期行权。这两种不同的 期,货期,货期,货 表示实际上美式的权力更大一点,所以美式的期权价值比欧式的期权价值高。
美式期权是指期权的执行时间
1、不正确 。美式期权是一种期权合约,而不是美式期权是指期权的执行时间。对美式期权表述有误。美式期权可以在到期日之前任何时候行使(也就是执行)其权利 。
2、前一日或当日。美式期权是指期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日执行的期权。美式期权与欧式期权是根据行权时间来划分的 。
3、美式期权规定的期权行权时间是每一个月的第4个星期的星期三 ,在这一天可以选择行权或者不行权。美式期权指可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权。
4 、规定的期权行权时间是每一个月的第4个星期的星期三。在这一天你可以选择行权或者不行权 。
5、美式期权可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权。也就是指期权持有者可以在期权到期日以前的任何一个工作日纽约时间上午9时30分以前,选择执行或不执行期权合约。
6、美式期权是指期权持有者可以在期权到期日以前的任何一个工作日纽约时间上午9时30分以前,选择执行或不执行期权合约 。
什么是期权?期权的分类有哪些
1 、按照期权买方的权利分类:期权可分为看涨期权和看跌期权。看涨期权:指的是期权的买方有权按照执行价格在规定的时间从卖方手中买进一定数量的标的资产,看涨期权又可以称为买权、认购期权等。
2、期权的分类 按照行权时间的不同:可以分为欧式期权和美式期权 。欧式期权指期权买方只能选择合约到期日行使权利 ,在合约到期日之前不能行权。
3 、期权是一种权利。期权合约至少涉及买家和出售人两方 。持有人享有权利但不承担相应的义务。期权的标的物。期权的标的物是指选择购买或出售的资产 。它包括股票、 期,货期,货期,货 债券、货币 、股票指数、商品期货等。
解释为什么一个美式期权的价值不会小于其内涵价值
期权的都设置是 有规则的,按照你的每股净资产等数值计算一个最基础的成本价格。
由于这样的操作既没有风险也无交易成本,可以不断大量进行 ,对这些期权的需求最终会迫使其价格上升到10元以上。
因此,期权的内涵价值不可能小于0,因为在买权的执行价格高于期货市价时或卖权的执行价格低于期货市价时 ,期权的买方可以选择不去执行期权 。
美式期权的平值和虚值期权的时间价值都是大于零的,因为由于平值期权和虚值期权的内涵价值等于零,而权利金(期权价值)不会为零。
具有内在价值。"平值期权"内在价值为零 。"虚值期权"无内在价值。因此 ,期权的内在价值不可能小于0,因为在看涨期权的执行价格高于期货市价时或看跌期权的执行价格低于期货市价时,期权的买方可以选择不去执行期权。
欧式期权和美式期权的区别
1、美式期权和欧式期权的区别主要有下面三点:第执行合约的时间不同 ,美式期权的时间比较灵活;第享受的权益不同,美式期权的买家权益会比较大;第承担的权利金不同,美式的权利金占比会比较大 。
2 、期权履约方式包括欧式、美式两种。欧式期权的买方在到期日前不可行使权利,只能在到期日行权。美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行 。
3、期权欧式美式区别行权时间差异 ,美式期权的行权时间,是买方可以在到期日的任何一交易日行使权力,而欧式期权是买方只能在到期日当天或是到期日前额某一规定的时间内行权。
4、灵活性不同:美式期权的行权比欧式期权更灵活 ,前者可以在期权有效期内的任何一天行权,后者只可以在到期日内行权。
5 、美式期权更具行权灵活性 美式期权在合约到期日及到期日之前的每个交易日都可行权,而欧式期权仅在合约到期日行权 。显然 ,对于买方来讲,美式期权更具灵活性。
美式期权和欧式期权哪个更贵?
【答案】:美式期权的价格一般高于欧式期权的价格。如果支付股息,美式期权除了具有欧式期权的全部特征之外 ,还附加了提前执行的机会,因而至少等于一个相同执行价格和到期日的欧式期权,一般高于欧式期权的价格。
美式期权的期权费通常比欧式期权的期权费贵 ,美式期权在合约到期日及到期日之前的每个交易日都可行权,而欧式期权仅在合约到期日行权 。
在其他条件相同的情况下,美式期权要比欧式期权更贵一些,这是由美式期权行权更加灵活所导致。定价方式不同:期权定价方式有两种 ,分别是二叉树定价模型与BS定价模型。美式期权采用前者定价,而欧式期权采用后者定价 。
【2】在其他条件一样的前提下,美式期权的价格一般要贵于欧式期权 ,这是因为美式期权在行权上给期权持有者留下更充足的余地,所以想持有期权需要支付更高的价格。
【答案】:B 因为美式期权与欧式期权相比,行权机会更多 ,所以美式期权的期权费通常高于欧式期权。
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